郵儲銀行Y市分行個人消費貸款信用風險管理研究.pdf

1、近年來，隨著中國經濟穩(wěn)步發(fā)展，國內人民的消費能力不斷上升，個人消費貸款業(yè)務呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。個人消費貸款作為可以刺激和提高國民群體消費需求的一種方式，在消費群體中形成了用途廣、貸款靈活、使用快捷的貸款特點。商業(yè)銀行將個人消費貸款作為優(yōu)質資產業(yè)務發(fā)展，極大促使了銀行資產業(yè)務朝多元化發(fā)展和戰(zhàn)略地位的不斷提高。但由于我國個人消費貸款業(yè)務相對于西方國家開辦較晚，結構發(fā)展失衡，在個人消費貸款風險管理中，各家商業(yè)銀行又普遍存在監(jiān)測能力差、管理手段

2、落后、控制能力弱等問題，從四大國有銀行個人消費貸款2％-3％的不良率來看，一直都高于國際1％的平均水平，這使得如何又快又好的發(fā)展個人消費貸款成了我國商業(yè)銀行面臨的重要課題，也更顯得優(yōu)秀的風險管理能力必將成為各家商業(yè)銀行個人消費貸款發(fā)展的核心競爭力。根據(jù)西方發(fā)達國家商業(yè)銀行個人消費貸款發(fā)展經驗，個人消費貸款所面臨的最大風險仍然是信用風險。所以，如何做好個人消費貸款信用風險的管理將對其發(fā)展具有重大的積極意義。
　　本文在分析了個人消費

3、貸款信用風險分類、特點和成因等基礎上，以郵儲銀行Y市分行為研究個案，梳理了在個人消費貸款發(fā)展中遇到的問題，通過借鑒國內外關于個人消費貸款信用風險評估的理論和研究成果，運用Logistic回歸模型對郵儲銀行Y市分行個人消費貸款信用風險進行實證分析的方法，對年齡、婚姻狀況、教育程度、單位性質、職務、收入還貸比、信用分類等七項與借款客戶個人信用評分緊密相關的指標相關影響因素進行回歸分析，剔除與因變量是否履約情況不顯著相關因素，從而得出個人信用