基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)信用評分研究.pdf

1、現(xiàn)代市場經(jīng)濟是一種以信用交易為主的信用經(jīng)濟，企業(yè)信用管理是保持信用經(jīng)濟穩(wěn)定運行所必要的重要架構(gòu)，企業(yè)信用管理最主要的方法就是信用評分，企業(yè)信用評分是對企業(yè)債務(wù)償還能力和可信程度的綜合評估，是對債務(wù)償還風(fēng)險的綜合評價。信用評分是以一套相關(guān)指標(biāo)體系為考量基礎(chǔ)，標(biāo)示出個人或企業(yè)償付其債務(wù)能力和意愿的過程。國外度量信用風(fēng)險的模型和方法已經(jīng)由傳統(tǒng)模型階段發(fā)展到了創(chuàng)新模型階段，信用風(fēng)險度量的創(chuàng)新模型應(yīng)用創(chuàng)新的金融理論、統(tǒng)計技術(shù)、數(shù)學(xué)方法以及計算機數(shù)

2、據(jù)庫和人工智能等科學(xué)技術(shù)，能判別出企業(yè)精確的信用等級，或者是企業(yè)的預(yù)期違約率或損失率。而中國的商業(yè)銀行雖然在逐步建立信用風(fēng)險內(nèi)控機制，但信用評估的手段和方法卻還處于比較初級的階段。因此需要引入新的方法建立模型來解決企業(yè)的信用評分問題。 本文首先對信用風(fēng)險、信用評分進行了分析，綜述了信用評分的歷史及建立信用評分模型使用的各項技術(shù)和方法，闡明了目前使用的模型或方法不足以反映出影響信用諸多因素之間的非線性關(guān)系。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是一種自然的

3、非線性建模過程，能從大量復(fù)雜數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，這一特點恰好適用于信用評分領(lǐng)域，具有一定的可行性。 在綜合分析國內(nèi)外企業(yè)信用評分指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國企業(yè)信用評分的特點，建立了適合我國企業(yè)信用評價的指標(biāo)體系，包括5個方面19項指標(biāo)。 結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)研究的現(xiàn)狀與進展，及信用評分本身所具有的特點，建立了基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用評分模型，利用從某信用評級機構(gòu)獲取的各項實際指標(biāo)數(shù)據(jù)，對建立的信用評分模型進行了模擬實驗。利用現(xiàn)