在eviews中驗證var模型的方法

1、1在 Eviews Eviews Eviews Eviews 中驗證 中驗證 VAR VAR VAR VAR 模型的方法 模型的方法稻草人穎 稻草人穎一、 一、平穩(wěn)性檢驗 平穩(wěn)性檢驗（一）背景知識 （一）背景知識 （一）背景知識 （一）背景知識數據變量的平穩(wěn)性是傳統的計量經濟分析的基本要求之一。 只有模型中的變量滿足平穩(wěn)性要求時， 傳統的計量經濟分析方法才是有效的。 而在模型中含有非平穩(wěn)時間序列式， 基于傳統的計量經濟分析方法的估計和檢

2、驗統計計量將失去通常的性質，從而推斷得出的結論可能是錯誤的。因此，在建立模型之前有必要檢驗數據的平穩(wěn)性。這就是平穩(wěn)性檢驗。常見的數據類型? 時間序列數據（time-series data)；? 截面數據(cross-sectional data)；? 平行/面板數據（panel data/time-series cross-section data)；經典回歸分析暗含著一個重要假設：數據是平穩(wěn)的；數據非平穩(wěn)，往往導致出現“虛假回歸” 。